Nieco mniej jest natomiast znana muzyczna kariera Kevina. W 2007 roku, za namową żony, założył on zespół "Kevin Costner & The Modern West". Grupa wykonuje muzykę nawiązującą do stylu Country i ma na swym koncie jeden album. Płyta "Untold Truths" ukazała się w listopadzie 2008.

W tym roku Kevin Costner przygotował drugi album zatytułowany "Turn It On". Pojawi się w sklepach 22.02. Z okazji wydania nowej płyty Kevin Costner & Modern West wyruszają na europejskie tournee. W jego ramach zawitają też do Polski. Na żywo będzie można ich zobaczyć w Gdyni 20.03.